↖  量化巨头幻方放弃中性策略 几大因素值得一说..


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... 2024-10-29 05:40 .. 其底层为“做多一篮子股票,做空一篮子股票或者股指期货以实现和市场涨跌无关的收益”。
    过去几年,中性策略整体表现稳健,各大头部量化均有不少中性策略产品。
    某头部量化发给渠道的规模数据显示,旗下对冲规模约为160亿元。
    此前估算的私募市场中性策略规模约为1291.68亿元。
    不过,今年以来,中性策略遭遇数次产品净值大回撤,尤其是9月底启动的这一轮史诗级暴涨行情,各大指数全线大涨,股指期货连续涨停,并大幅度升水,导致中性策略对冲的期货端一度保证金压力陡增,甚至部分产品因履保现金不足被强平,使得一些量化私募损失惨重。
    中性策略的连续大幅回撤以及量化巨头宣布放弃中性策略,引发市场反思:一是中性策略仍然有效,还是应该直接放弃?二是投资者是否应该赎回中性策略产品?首先,经历这一轮行情后,虽然有部分中性策略产品没有受损,但由于尾部风险频发,中性策略不再是低波动策略已成为当前市场共识。
     .. UfqiNews 1

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