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09-17 22:50...该产品会以量化的方式构造一个能跟得住万得偏股混合型基金指数的股票指数，然后在此基础上叠加经过多年实盘验证的量化多因子模型做进一步增强。中欧基金量化投资总监曲径也曾经解释说，通过数学手段，根据半年报、年报、每日市场净值涨跌等信息，通过建造模型的方式可以将万得偏股混合型基金指数拆分出来。除了量化产品，不少FOF基金经理、主... 3
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08-16 17:00...这使得7月底到8月初期间的债市继续走强，10年期国债收益率随之降至2.13%。我们曾介绍过，影响债券价格的核心因素是市场利率，而债券价格与市场利率呈反向关系。（详情可点击：《当我们买债基时，我们在买什么？》）央行降息通常意味着市场基准利率（以10年期国债收益率为代表）的下降，对于债券投资而言整体是利好。02后跌：走势转... 0
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08-07 16:40...按约定金额买入基金。在基金净值上涨阶段，相同金额下买到的基金份额更少；在基金净值下跌阶段，相同金额可以买入更多的基金份额。因此，定投能避免追涨杀跌，起到平滑波动的作用。那么，当前时点适合定投吗？我们可以来看一看历史数据，2011年初至今，上证指数曾有多个时点穿越至3000点以下，持续时间有长有短。我们选取了比较有代表性... 1
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06-21 19:00...而微盘股的调整则是受到了“僵尸空壳”、“害群之马”以及绩差公司快速出清等带来的情绪冲击。三是由于交易主线的“云里雾里”。稳增长的节奏略有滞后，地产政策的效果也存在时滞，使得经济复苏的趋势性特征不甚明显。当经济的复苏斜率相对平缓，导致投资者预期不定，市场交易便呈现出高度的“信息依赖性”。市场前期缺乏一个具有引导力的主线来... 1
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05-10 06:50...还能为投资者提供一定程度的“心理安慰”，优化持基体验。优势2，风险收益水平适中，适配性强Wind数据显示，截至2024年5月8日，中长期纯债型基金指数、短期纯债型基金指数的近十年年化收益率为4.89%、3.48%；同时，其近十年最大回撤为-2.71%、-1.24%，显著低于普通股票型基金指数的-48.47%。可见，与股... 1
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04-30 20:50...近20年来，境内ETF市场蓬勃发展，从无到有、从小到大，全市场ETF数量已超900只，规模突破2万亿元，预示着我国资本市场正步入指数投资的黄金时代。如今，ETF已经成为投资者交易、资产配置、财富管理的重要工具之一，一定程度上发挥了市场稳定器与压舱石作用。值此ETF诞生20周年之际，4月27日，上交所联合华安基金在河北省... 0
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04-23 18:30...同期偏股混合型基金指数（885001.WI）累计下跌6.89%。拉长时间来看，截至今年3月31日的最近三年中，股票市场持续震荡，混合债券型二级基金指数以3.96%的涨幅战胜同期下跌了26.4%的偏股混合型基金指数；最近五年，尽管混合债券型二级基金指数涨幅低于偏股混合型基金指数，但其年化夏普却达到0.42，几乎是偏股混合... 2
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04-10 21:00...叠加市场对于存款利率下调的预期有所升温，国债震荡上涨。不难看出，受制于基本面改善预期的影响，债市目前波动较为明显，虽然央行体现出的货币政策表态整体偏积极，但汇率的约束也是重点，总体来看债市继续承压的概率较大。上海东证期货的研报指出，从各项指标来看，基本面好转的迹象有所增加，但中长期经济高质量发展的预期并未改变，债市长期... 0
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03-28 16:40...公募基金指数的编制对全球参与中国资本市场的投资者都具有重大的意义和价值。伴随着公募基金行业的发展壮大，公募基金已经成为全球范围内各类投资者参与资本市场、实现财富增值的重要途径。截至2023年末，我国公募基金数量已经达到1.15万只，基金经理人数突破3600人，投资者面临的问题不仅是判断市场走势本身，更要面对挑选基金的困... 7
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03-27 17:50...从当前经济修复内生动能的状态看，在政策刺激总体较温和的情况下，债市仍无较大的利空因素。不过，基于当前债市收益率偏低的现实，相比而言中短期限品种的投资性价比会更有优势。但整体来看，一方面，此前央行提及货币政策仍有空间，基本面修复仍需合理宽松的货币支持，二季度债市将重新博弈降准降息，这将为债市提供有利的投资环境。另一方面，... 1
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03-20 16:20...债券价格对利率变化越不敏感，受到的收益冲击也就越小，故在债市强市期间，中长期纯债基金收益性相对占优，而短期纯债基金则在安全性和流动性上具有一定的优势。从数据上来看，也让理论得到了印证。近十年中长期纯债型基金指数的平均收益率为4.94%，高于短期纯债型基金指数。但从平均最大回撤来看，短期纯债型基金指数的平均最大回撤则比中... 0
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03-07 08:30...债市的调整就像爬坡路上的小土坑，不改缓步上坡的大趋势。而把时间拉到近10年的维度，观察纯债基金指数的收益和最大回撤，或许有更丰富的理解。数据来源：Wind，指数统计区间。指数历史表现仅供参考，过往业绩不代表未来表现。可以看出，大家会觉得过去两年“债牛”，当然没错，但是权益市场的遇冷可能更加深了这种认知。毕竟过去10年，... 0
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12-31 12:20...混合类理财产品和权益类理财产品则受股市震荡下行影响更大。权益类理财产品亏损幅度最大，今年以来平均回报-12.14%，混合类理财产品勉强获得平均正收益，今年以来平均回报0.63%。在所有类型资管机构当中，银行理财最大的特定是稳定、波动小，在2023年这样的市场行情下，这一特点的优势尤为凸显。2022年末受债市大幅波动影响... 0
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12-12 10:30...尤其是交易盘最集中的10Y期限下行幅度最大，达到2BP（基点）左右，同时，跨期价差的持续倒挂，也反映了当前市场投机多头情绪浓厚。需指出的是，由于近期央行公开市场操作相对收敛，市场对于后期流动性愈加谨慎，机构交易热情下降，债券市场呈现震荡偏弱格局。在这种背景下，市场其实也在根据货币宽松的博弈调整投资策略。毕竟从本周五开始... 0
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12-08 23:50...以偏股混合型基金指数为模拟定投标的；忽略费用，每月定投1000元。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险，入市需谨慎。3000点持有1年、2年、3年表现如何？如果在市场下跌至3000点，后续长期震荡盘整的情形下开始定投，长期坚持会发生什么？收益率表现... 2
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12-08 23:30...怎么越来越低了啊！”她的感慨，引来了大家一片唏嘘（哀叹）。是啊，收益与波动，真的没法两全吗？司令当时的想法，既要追求收益，还想兼顾波动，也有办法做到！就像衣服想穿出“高级感”就要搭配，股票（权益）和债券（固收）两类属性不同的资产，做好搭配就能“进可攻、退可守”！就着这个话题，司令今天继续来和大家交流下！对于风险偏好较高... 0
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12-07 22:30...也向市场传递出了积极信号，对于后面的市场不妨乐观一些。还能做什么？市场接连调整，已经没戏了吗？恰恰相反，从万得全A的风险溢价来看，经过短期的调整，当前股债利差已经回升到3.22%的水平，处于历史十年81.02%的高分位。换句话说，投资的性价比超出了过去十年81%的时间。拉长时间来看过去十年上证综指总体以震荡居多，震荡是... 8
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11-28 21:40...即便在这期间经历的浮亏可能从28%-57%不等，能够做到不慌乱盲目割肉，保持卧倒不动也有望回本。当然，回本的时长与下跌起点的“市场水位”密不可分。比如说2008年和2015年，大盘都处于“高处不胜寒”的绝对高位，积累的泡沫需要很长的时间来消化，所以回本的时间比较长。但2017年四季度的下跌（即2018年这轮熊市）是从大... 1
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09-22 21:20...对杨明辉担任董事长期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。公开资料显示，杨明辉历任纺织部北京纺织机械研究所工程师、室副主任，中信兴业纺织处项目经理，中国国际信托投资公司证券部项目经理，中信证券北京营业部副总经理，中信证券董事、襄理、副总经理等，中信控股董事、常务副总裁并兼任中信证券董事、中信信托董事，中国建银投资证... 6
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08-16 22:20...实际利率上升13bp至1.80%。通胀依然是当前主导海外宏观的重要因素，美债收益率持续上行和美元指数走强打压了近期的黄金和美股表现。美国7月CPI回升至3.2%，环比0.2%持平前值和预期，核心CPI同比微降至4.7%，略低于市场预期。而后公布的美国7月PPI同比增速回升至0.8%，环比0.3%，均高于市场预期和前值。... 1
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07-02 18:40...金融•证券A股年中大盘点！退市股普跌80%以上2023年上半年已收官，A股市场表现总体比较平淡。从板块和个股来看，人工智能（AI）赛道成为上半年市场最大风口，吸引了为数众多的投资者参与，维持了市场人气。从个股来看，上半年超过100只个股价格翻倍，最牛股票上半年上涨超过7倍；在跌幅居前的股票方面，主要集中在退市股，此类股... 3
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06-20 13:20...在一季度末对组合进行了一定均衡化操作，增配公用事业行业，减配有色金属行业。具体来看，该产品在一季度重仓了G三峡EB1、川投转债、上银转债、浦发转债、鹤21转债等个券。值得一提的是，今年以来业绩表现较好的南方昌元可转债债券和南方希元可转债债券也在一季度末重仓了G三峡EB1。相关指数方面，可转债基金指数的表现较为亮眼。Wi... 5
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2024-11-10-20:58 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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