... 2024-11-18 18:30 .. 为了避免期货基差收缩的风险，会有较多基金选择平仓，使得贴水收缩，最终造成升水。
思勰投资相关负责人在分析期指升水现象时指出，期指基差变动主要受多空力量影响，期指升水一方面是场内空头和套保力量抛压减轻；另一方面，多头资金加大布局，做多热情升温，导致空头力量长期以来的优势地位被打破，多空力量逐步达到均衡，甚至出现多头占优的情况。
量化对冲策略承压“虽然今年量化的业绩比主观股票策略好很多，但相比往年的表现还是有些波动。
尤其最近这段时间，量化策略的超额收益下滑得很厉害，各家机构的业绩有所分化，在主观股票策略回暖的情况下，整个量化赛道也面临一定的压力.”
有渠道人士表示。
据蒙玺投资介绍，今年9月以来，市场环境相对弱势，使得量化指增策略获取超额收益受到一定影响。
具体表现在多个方面：首先，近期市场成交量有所降低，导致量价类因子表现不佳，对量价类量化指增策略获取超额收益有一定影响 .. UfqiNews ↓
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