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03-15 19:50...分别净买入国债、政金债与同业存单667亿元、339亿元、875亿元,总净买入金额达到2255亿元,创下2023年以来最高值。民生证券分析师谭逸鸣近日发布的一份研究报告也显示,本周一至周二,利率债的主要买盘仍然是农商行。3月12日,利率债市场整体调整,基金大卖418亿元,股份行净卖出137亿元,而农商行整体却净买入898... 0
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03-15 05:20...上周农商行大额增配债券,分别净买入国债、政金债与同业存单667亿元、339亿元与875亿元,总净买入金额达到2255亿元,创下2023年以来最高值。民生证券分析师谭逸鸣近期的一份研究报告也显示,本周一至周二利率债的主要买盘仍然是农商行。3月12日,利率债市场整体调整,基金大卖418亿元,股份行净卖出137亿元,而农商行... 0
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03-14 06:40...甚至是经济增长重新加速的风险。3月6日至12日,外媒针对债券市场专家进行的一项调查显示,34位策略师中有22位表示,收益率曲线的预测能力已今非昔比。宾夕法尼亚互惠资产管理公司(PennMutualAssetManagement)投资组合经理ZhiweiRen认为,收益率曲线倒挂的指标作用已大不如前。“如果这两件事同时发... 12
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03-12 17:00...下跌0.070元,跌幅0.07%。实际上,自3月7日创下历史性高点后,30年期国债期货主力合约随后不断下跌,3月8日跌0.36%,3月9日跌0.55%,3月12日跌1.20%,三个交易日累计下跌2.09%,而自3月7日历史性高点以来,累计回撤近3%。10年期国债期货、5年期国债期货、2年期国债期货在此期间,也均出现不同... 0
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03-12 17:00...泓德基金表示,这一目标有利于提振信心、引导预期,更好凝聚发展共识。今年的政策总基调和去年政治局会议基调保持一致,“稳中求进、以进促稳、先立后破”,并提出“稳是大局和基础,进是方向和动力”,体现出政策的积极进取性。另外,超长期特别国债的发行是新增内容,将专项用于国家重大战略实施和安全能力建设。泓德基金指出,一年之计在于春... 0
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02-06 19:20...押注10年期美债收益率低于4%的不少投资机构纷纷削减美债多头头寸,因为他们意识到一季度10年期美债收益率平均收益率将处于4%上方——自己持有的美债头寸面临较大的美债价格回调风险。一位美债经纪商告诉记者,受美联储放缓降息步伐的影响,当前美债市场正面临“买盘不足”的状况,尽管10年期美债收益率上涨理应增强美债的配置吸引力,... 0
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02-06 17:10...其中近90%的下跌发生在美联储会议前后。目前在哈佛商学院任教的经济学家SebastianHillenbrand发现,早在1989年就存在类似的模式。美债收益率往往在美联储会议期间下跌很少有人能全面解释为什么债券收益率在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前后往往会下跌。对一些投资者来说,这证明了对“美联储看跌期权”的坚定... 0
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01-24 20:30...尤其是叠加权益市场波动,上周债券市场的波动性依然明显。具体来看,上周受降准降息预期增加、权益市场走弱影响,在资金整体均衡的情况下国债利率下行,国开利率上行,期限利差有所收窄。全周看,10年期国债收益率下行4bp至2.52%,10年期国开债收益率上行2bp至2.70%。流动性方面,央行上周连续净回笼,公开市场全口径净回笼... 0
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01-17 12:50...全周下跌3.64%,今年以来跌幅已达8.64%。板块方面,电力设备(+2.0%)、消费者服务(+1.6%)、建材(+1.0%)涨幅居前;通信(-3.2%)、计算机(-4.2%)和电子(-4.2%)跌幅居前。从债券市场看,上周债券市场先涨后跌,收益率呈现“V”型走势,信用利差普遍压缩。泓德基金指出,后续几个核心的扰动因素... 0
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01-15 22:50...2023年年底存款利率进一步下降,强化了债券市场对2024年初央行进一步降息、降准的预期。”他说。相比往年,更为宽松的年初资金面也助涨债市行情。开年以来,市场利率稳步回落。1月9日,DR007加权平均利率报1.78%,低于政策利率,并回落至2023年第四季度以来的低位。广发证券首席固收分析师刘郁说,从2023年12月中... 0
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01-15 22:40...“尤其是2023年年底存款利率进一步下降,强化了债券市场对2024年初央行进一步降息、降准的预期。”他说。相比往年,更为宽松的年初资金面也助涨债市行情。开年以来,市场利率稳步回落。1月8日,DR007加权平均利率报收1.80%,5日加权平均利率为1.76%,低于政策利率,并回落至2023年第四季度以来的低位。有机构人士... 0
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01-11 17:40...上周债券市场的波动性依然明显。具体来看,上周受降准降息预期增加、权益市场走弱影响,在资金整体均衡的情况下国债利率下行,国开利率上行,期限利差有所收窄。全周看,10年期国债收益率下行4bp至2.52%,10年期国开债收益率上行2bp至2.70%。流动性方面,央行上周连续净回笼,公开市场全口径净回笼24230亿元。资金面整... 0
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12-31 04:20...反映意大利借贷成本的10年期收益率跌至2022年8月以来的最低水平,而基准10年期国债率跌至3.86%,几乎与年初持平。至此,美债收益率完成了一次不同寻常的往返,今年10月,当投资者预期美联储将在更长时间内加息时,利率曾触及5%。美银策略师ElyasGalou说,这突显出市场目前已经消化了相反的情况。“所有人都预计会出... 0
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12-28 22:00...长端利率经过调整后维持震荡态势。张睿:债券市场运行较为平稳,全年呈现牛市特征,赚钱效应较好。前8个月,债券收益率持续下行。而后,债券收益率出现回调,短端收益率的回调幅度大于长端,导致收益率曲线趋平坦化。供给端方面,债券市场总量增速平稳。截至12月中旬,债券市场余额达到155.18万亿元,年内增长13.23万亿元。其中,... 0
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10-03 18:40...这是自3月份以来最活跃的纽约商品交易所从未见过的底部。与期货相比,一些交易者更关注黄金现货价格,截至东部时间16:00(格林尼治标准时间20:00),黄金现货价格为1,866.97美元,下跌8.15美元,即0.4%。早些时候跌至1,857.74美元,也是3月份以来的最低水平。债券市场扼杀黄金市场。在线交易平台OANDA... 0
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09-10 22:10...“国债期货的风险管理和价格发现功能有助于国债承销商高效管理承销风险,尤其在市场剧烈波动的阶段,这一作用更加凸显。”东方证券总裁鲁伟铭表示,国债期货价格连续、公开、透明,流动性较好,能快速反映各种市场信息,为国债投标提供价格参考。国债期货可以有效帮助承销团成员管理利率风险,提升参与国债投标的积极性,促进国债顺利发行。债市... 1
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08-18 16:30...实际上将长期利率控制目标从0.5%放宽至1%。这一政策修正了政策的副作用,但并没有改变宽松立场。日本央行长期实施收益率曲线控制政策被指令金融政策失去弹性、让市场陷入扭曲。央行通过大量买入债券,将10年期国债收益率控制在目标范围,不仅使债券市场的价格偏离了合理区间,也扭曲了非10年期国债收益率与10年期国债收益率的关系,... 0
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08-11 09:00...同时由于美联储可能已经结束了加息进程,这也有利于短期债券收益率的下行。而从阿克曼的角度来看,做空长期美债反映了长期通胀预期,同时做空美债也可以对冲长期利率上升对股市的影响。他也表示,债券的供给也是一个需要考虑的因素,美国政府需要增加国债供应来为当前的预算赤字、未来的开支计划,以及更高的再融资利率提供资金,这也意味着利率... 0
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08-10 20:00...日本央行维持长期利率控制目标正负0.5%不变,但通过“弹性化”政策,实际上将长期利率控制目标从0.5%放宽至1%。这一政策修正了政策的副作用,但并没有改变宽松立场。日本央行长期实施收益率曲线控制政策被指令金融政策失去弹性、让市场陷入扭曲。央行通过大量买入债券,将10年期国债收益率控制在目标范围,不仅使债券市场的价格偏离... 1
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07-30 16:00...日本央行维持长期利率控制目标正负0.5%不变,但通过“弹性化”政策,实际上将长期利率控制目标从0.5%放宽至1%。这一政策修正了政策的副作用,但并没有改变宽松立场。日本央行长期实施收益率曲线控制政策被指令金融政策失去弹性、让市场陷入扭曲。央行通过大量买入债券,将10年期国债收益率控制在目标范围,不仅使债券市场的价格偏离... 0
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07-30 15:40...但通过“弹性化”政策,实际上将长期利率控制目标从0.5%放宽至1%。这一政策修正了政策的副作用,但并没有改变宽松立场。日本央行长期实施收益率曲线控制政策被指令金融政策失去弹性、让市场陷入扭曲。央行通过大量买入债券,将10年期国债收益率控制在目标范围,不仅使债券市场的价格偏离了合理区间,也扭曲了非10年期国债收益率与10... 0
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07-28 10:50...中国人民银行连续两日加大了逆回购的投放量,叠加银行理财、保险资管、城商行等各类机构进场配置债券,债券市场迅速回稳。本周以来,央行逐日增加逆回购操作量。具体来看,7月25日,央行开展440亿元逆回购操作;7月26日,央行开展1040亿元逆回购操作。7月27日,央行公告称,为维护月末流动性平稳,以利率招标方式开展了7天期1... 0
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2024-03-28-10:40 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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