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04-09 21:40...聚焦优质国债和金融债券,一方面基金经理预判到后期利率债的行情,在配置上转向利率债品种,另一方面通过杠杆操作来拉长组合久期和增厚组合收益。复盘去年下半年的债市,9月以来资金面受到各项因素扰动、短端收益率显著上行,债券市场曾出现显著调整。随后国债增加、以及10月份特殊再融资债持续大量发行,对当时市场的流动性形成了一定的抽水... 0
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2024-04-20-02:13 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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