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04-10 12:50...特别是在近几个月市场因美联储降息预期降温而出现躁动情绪的背景下。这种卖出策略主要涉及使用衍生品收益ETF等工具,通过出售期权合约来产生收益,比如通过卖出看涨期权并在市场上涨时重新买回这些期权,能够大幅抑制市场波动。随着这类基金的资产迅速增长,市场波动性得到了一定程度抑制,为股市带来了相对平稳的环境。美股未出现暴跌暴涨的... 0
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04-09 22:50...国内周末发布的PMI数据显示制造业需求正在回升,加之近期关于一线城市放宽购房限制的消息频传,这些因素可能会对黑色品种的市场预期产生正面影响,值得在本周密切关注其走势变化。市场平均表现0.58%(样本取自市场主流量化、主观CTA产品,共172只)期权策略:上周期权市场成交额在周内波动幅度剧烈。其中,中证1000股指期权周... 0
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03-17 21:20...股指CTA异军突起,受到市场的普遍关注。市场平均表现0.41%(样本取自市场主流量化、主观CTA产品,共172只)期权策略:金融期权各标的上周行情先扬后抑,周初权重指数带头领涨,但是市场已经开始逐渐分化,500、1000和双创开始略显疲态。成交量小幅下降,逐渐萎缩到万亿以下。隐含波动率方面,上周迎来了普遍的连续降波。市... 0
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03-11 23:50...故意押注于市场平静,而是利用衍生品需求,卖出看涨或看跌期权,从标的股票投资组合中赚取额外现金。这通常意味着限制基金的潜在上涨空间,但如果股市保持平稳,那么合约到期时将一文不值,而ETF则会获利。近年来,该行业的增长非常显著,主要是由ETF推动的。根据MorningstarDirect编制的数据,截至2019年底,衍生品... 0
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03-09 00:40...股指CTA有所盈利但表现分化。市场平均表现0.14%(样本取自市场主流量化、主观CTA产品,共172只)期权策略:金融期权各标的震荡分化,多数继续反弹。多数品种成交量小幅回落,持仓量微微上涨。波动率方面,上证50、沪深300和中证1000指数隐含波动率继前周回落之后,上周维持偏高位震荡,隐含波动率仍有较大回落空间。整体... 12
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03-03 21:00...42%(样本取自市场主流量化、主观CTA产品,共172只)期权策略:金融期权持仓量大幅下降,过于活跃的市场逐渐回复冷静。波动率方面,上证50、沪深300和中证1000指数隐含波动率开始下降。上周四嘉实沪深300ETF最新规模达到1001.35亿元,成为国内股票ETF市场上第四只规模突破千亿元的ETF。市场平均表现0.8... 0
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02-01 20:40...成交量依旧基本持平,板块之间涨跌分化较小,量化CTA整体盈利居多,趋势类混合策略整体表现较好,套利类策略表现一般,市场平均表现+0.33%(样本取自市场主流量化、主观CTA产品,共119只)期权策略:金融期权持仓量小幅提升,各金融期权的隐波均持续上升,商品市场波动基本与上周持平,整体利于偏卖方期权策略,市场平均表现+0... 0
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12-31 17:00...期权策略:金融期权持仓量小幅增长,各金融期权的隐波大幅降波,商品市场波动有一定上升,整体利于偏买方期权策略,市场平均表现+0.41%(样本取自市场主流期权策略产品,共36只)股票主观多头:指数整体呈下跌态势,小部分指数上涨,涨幅前三的行业是:煤炭,电力设备,家用电器;跌幅前三的行业是:传媒,计算机,社会服务。各家管理人... 0
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12-26 06:40...决定是否以指定的价格购买或出售相关资产。相关资产是指当行使期权时所购买或出售的资产,可以是股票、商品(例如黄金)、债券、货币或指数(例如恒生指数)。期权合约的买方会支付期权金给卖方,以获得购买或出售相关资产的决定权。另一方面,如你是期权合约的卖方,就会收取买方的期权金,并有责任向买方购买或出售相关资产。期权可以在交易所... 1
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12-22 23:50...量化CTA整体负收益偏多,趋势类混合策略整体表现不佳,主观CTA中管理人表现出现一定分化,市场平均表现-0.56%(样本取自市场主流量化、主观CTA产品,共119只)期权策略:金融期权持仓量有所扩大,各金融期权的隐波均高位横盘,商品市场波动有一定下降,有利于偏买方期权策略,市场平均表现+0.13%(样本取自市场主流期权... 5
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12-02 09:50...成交量较前一周有所下降,市值方面小市值具有一定优势,量化管理人超额正收益偏多,但盈利有限,市场平均绝对收益表现+0.53%(样本取自市场主流500指增产品,共132只)CTA:商品市场出现小级别反转上涨,成交量小幅提升,板块之间涨跌依旧分化,量化CTA整体正收益偏多,中长趋势类策略整体表较好,主观CTA中管理人表现出现... 2
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10-27 02:20...两者在持仓方面一个盯着标普500指数,另一个盯着纳斯达克100指数。买股票的这一块其实没有太多值得说的地方。从高盛公布的持仓来看,GPIX的前十大持仓和比例,与投资者非常熟悉的(SPY)可以说极为接近。(GPIX前十大持仓,来源:高盛官网)在单纯做多之余,这类基金都有的一个显著特点就是会通过卖出看涨期权,来多挣一份卖权... 0
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09-30 17:20...对于长线投资者,可以持有备兑策略,结合目前的市场趋势和隐含波动率水平,可以选择卖出虚值期权,长期来看,备兑策略相对于标的指数可以取得更好的收益风险比。也可以利用牛市价差组合、比率价差组合以及对角价差组合等策略来做多指数。对于中短线投资者,可以继续持有做多波动率的策略。目前各标的波动率指数已升至年度中枢以上,不过仍略低于... 0
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09-27 18:30...大盘蓝筹四季度占优的概率大。渤海证券认为,对于长线投资者,可以持有备兑策略,结合目前的市场趋势和隐含波动率水平,可以选择卖出虚值期权,长期来看,备兑策略相对于标的指数可以取得更好的收益风险比。也可以利用牛市价差组合、比率价差组合以及对角价差组合等策略来做多指数。对于中短线投资者,可以继续持有做多波动率的策略。目前各标的... 0
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2024-04-19-23:03 GMT . 添加到桌面浏览更方便.
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